报告题目：Conditional value-at-risk under reward-penalty mechanism with applications to robust portfolio management
报 告 人：蔡军(加拿大滑铁卢大学统计与精算科学系教授，博士生导师)
报告时间：2025年11月6日（星期四）下午3：30
报告地点：图书馆1716会议室
主办单位：科技处，研究生部，数理与金融学院
蔡军：加拿大滑铁卢大学统计与精算科学系教授，博士生导师。他的研究兴趣包括精算科学、运筹学、数理金融、应用概率。目前，他的研究主要集中在保险和金融中的风险量化管理，最优决策问题，模型不确定性下的风险分析。他的研究成果发表在多个相关领域的权威学术期刊上，包括 Operations Research，European Journal of Operational Research，Mathematical Finance，Finance and Stochastics， Journal of Risk and Insurance,Insurance：Mathematics and Economics，Advances in Applied Probability，Journal of Multivariate Analysis，Stochastic Processes and their Applications。他与中国科学技术大学毛甜甜共同荣获2020年国际精算协会（IAA）Bob Alting von Geusau奖。目前还担任Insurance：Mathematics and Economics期刊的副主编。
届时欢迎广大师生积极参会、交流!
